Cinco modelos. Un mismo cerebro.
Cada bot de Nexora es un modelo distinto —temporalidad, instrumentos, número de posiciones y estilo propios— sobre el mismo cerebro de 37 expertos. Aquí está qué hace cada uno, cómo está escrito y qué pruebas superó.
De un vistazo
| Modelo | Estilo | Temporalidad | Posiciones | Instrumentos | Lenguajes |
|---|---|---|---|---|---|
| HFT Moderno | Alta frecuencia | M1 · M5 | Hasta 30 a la vez | 23 | Rust · C++20 · CUDA |
| HFT Guarded | Alta frecuencia protegida | M1 · M5 | Hasta 3 a la vez | 23 | Rust · C++20 · CUDA |
| Auto Legacy | Multi-marco institucional | M15 · H1 · H4 | Hasta 5 a la vez | 32 | Rust · C++20 · Python |
| Auto Funded | Multi-marco para cuentas de fondeo | M15 · H1 · H4 | Hasta 3 a la vez | 32 | Rust · C++20 · Python |
| Futuros · Rithmic | Microestructura de futuros | Tick a tick y libro de órdenes | En pruebas | 2 | C++ · Rust |
Alta frecuencia
HFT Moderno
Estrategia
Consenso de 37 expertos. En cada vela votan 16 motores de mercado, 14 estrategias y 7 modelos de inteligencia artificial; cada uno reparte su voto entre compra y venta, y la suma de los 37 dice hacia dónde y con cuánta convicción.
Una puerta final revisa cada entrada con 17 variables de contexto: el coste en ese momento, el impulso del último minuto y de los últimos cinco, la posición en el rango reciente, la hora y el día.
El objetivo es el doble del riesgo, y los dos se miden con la volatilidad realizada de ese instrumento, no con una cifra fija. Objetivo, stop y cierre por tiempo los ejecuta el propio proceso: el bróker nunca recibe un stop ni un objetivo que delate la posición.
- Temporalidad
- M1 · M5
- Posiciones
- Hasta 30 a la vez
- Escrito en
- RustC++20CUDA
- Instrumentos · 23
- AUDCADAUDCHFAUDJPYAUDUSDCADCHFCADJPYCHFJPYEURAUDEURCADEURCHFEURGBPEURJPYEURUSDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYXAGUSDXAUUSD
Exigencias superadas
- Walk-forward: 16 de 16 ventanas trimestrales con resultado positivo
- Monte Carlo: 100.000 simulaciones por operación y por bloques, ninguna en ruina
- Estrés: 8 escenarios con resultado neto positivo (coste ×1,25 · coste ×1,5 · coste ×2 · deslizamiento de 1 punto · retraso de 4 s · retraso de 8 s · 3 % de señales perdidas · todo a la vez)
- Fuera de muestra sellado: el año usado para entrenar se mide aparte y no entra en el resultado
- Dependencia medida: el resultado no descansa en un puñado de operaciones
- Parámetros congelados antes de medir: 14 de 14 artefactos intactos durante toda la prueba
- Histórico largo: 4 años de ticks reales de bróker, con el spread real de cada segundo
- Sin martingala, sin promediar en rejilla y sin subir el riesgo después de una pérdida
Validación de agosto de 2026 sobre 4 años de ticks reales.
Alta frecuencia protegida
HFT Guarded
Estrategia
El mismo consenso de 37 expertos que HFT Moderno, con el listón de convicción más alto: solo entra cuando el acuerdo entre los expertos es mucho más claro.
Exige que lo que se persigue supere al menos cinco veces el coste de la operación, lleva el stop más holgado y un tope de pérdida pensado para cuentas de fondeo.
Pocas posiciones y más selectivas: hace menos operaciones que HFT Moderno a cambio de menos exposición.
- Temporalidad
- M1 · M5
- Posiciones
- Hasta 3 a la vez
- Escrito en
- RustC++20CUDA
- Instrumentos · 23
- AUDCADAUDCHFAUDJPYAUDUSDCADCHFCADJPYCHFJPYEURAUDEURCADEURCHFEURGBPEURJPYEURUSDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYXAGUSDXAUUSD
Exigencias superadas
- Walk-forward: 16 de 16 ventanas trimestrales con resultado positivo
- Monte Carlo: 100.000 simulaciones por operación y por bloques, ninguna en ruina
- Estrés: 8 escenarios con resultado neto positivo (coste ×1,25 · coste ×1,5 · coste ×2 · deslizamiento de 1 punto · retraso de 4 s · retraso de 8 s · 3 % de señales perdidas · todo a la vez)
- Fuera de muestra sellado: el año usado para entrenar se mide aparte y no entra en el resultado
- Dependencia medida: el resultado no descansa en un puñado de operaciones
- Parámetros congelados antes de medir: 14 de 14 artefactos intactos durante toda la prueba
- Histórico largo: 4 años de ticks reales de bróker, con el spread real de cada segundo
- Sin martingala, sin promediar en rejilla y sin subir el riesgo después de una pérdida
Validación de agosto de 2026 sobre 4 años de ticks reales.
Multi-marco institucional
Auto Legacy
Estrategia
Cruza tres marcos temporales —M15, H1 y H4— para decidir la dirección y el punto de entrada: opera movimientos de horas, no de segundos.
Entra con una orden limitada colocada a un cuarto de la volatilidad reciente del precio: no persigue el mercado, espera a que venga.
El stop sale de la estructura de M15 y el objetivo es al menos una vez y media el riesgo. Un selector con umbrales propios para cada instrumento decide si la señal merece entrar, y la posición puede durar hasta ocho horas.
- Temporalidad
- M15 · H1 · H4
- Posiciones
- Hasta 5 a la vez
- Escrito en
- RustC++20Python
- Instrumentos · 32
- XAUUSDXAGUSDEURUSDGBPUSDUSDJPYAUDUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFAUDCADAUDCHFAUDJPYAUDNZDCADCHFCADJPYCHFJPYEURAUDEURCADEURCHFEURGBPEURJPYEURNZDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPNZDNZDCADNZDCHFNZDJPYUK100DE40
Exigencias superadas
- Walk-forward: 15 de 15 ventanas trimestrales con resultado positivo
- Monte Carlo: 100.000 simulaciones, ninguna en ruina
- Estrés: 3 escenarios con resultado neto positivo (coste ×1,25 · coste ×1,5 · coste ×2)
- Prueba ciega fuera de muestra: 21 de 23 condiciones superadas
- Parámetros congelados antes de medir: 14 de 14 artefactos intactos durante toda la prueba
- Histórico largo: 3,4 años de ticks reales de bróker, con el spread real de cada segundo
- Sin martingala, sin promediar en rejilla y sin subir el riesgo después de una pérdida
Validación de julio de 2026 sobre 3,4 años de ticks reales. La decisión, el riesgo y el cierre corren en Rust; Python solo coordina.
Multi-marco para cuentas de fondeo
Auto Funded
Estrategia
El mismo cerebro y las mismas señales que Auto Legacy, a la mitad de tamaño: la mitad del riesgo por operación para respetar los límites de pérdida diaria y total de las empresas de fondeo.
Exige más margen entre lo que persigue y lo que cuesta la operación, y acorta la vida máxima de cada posición a cuatro horas.
Pensado para superar y mantener una cuenta financiada: prioriza no romper las reglas antes que exprimir cada movimiento.
- Temporalidad
- M15 · H1 · H4
- Posiciones
- Hasta 3 a la vez
- Escrito en
- RustC++20Python
- Instrumentos · 32
- XAUUSDXAGUSDEURUSDGBPUSDUSDJPYAUDUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFAUDCADAUDCHFAUDJPYAUDNZDCADCHFCADJPYCHFJPYEURAUDEURCADEURCHFEURGBPEURJPYEURNZDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPNZDNZDCADNZDCHFNZDJPYUK100DE40
Exigencias superadas
- Walk-forward: 15 de 15 ventanas trimestrales con resultado positivo
- Monte Carlo: 100.000 simulaciones, ninguna en ruina
- Estrés: 3 escenarios con resultado neto positivo (coste ×1,25 · coste ×1,5 · coste ×2)
- Prueba ciega fuera de muestra: 20 de 23 condiciones superadas
- Parámetros congelados antes de medir: 14 de 14 artefactos intactos durante toda la prueba
- Histórico largo: 3,4 años de ticks reales de bróker, con el spread real de cada segundo
- Sin martingala, sin promediar en rejilla y sin subir el riesgo después de una pérdida
Validación de julio de 2026 sobre 3,4 años de ticks reales. La decisión, el riesgo y el cierre corren en Rust; Python solo coordina.
Microestructura de futuros
Futuros · Rithmic
Estrategia
Lee el libro de órdenes completo de CME —profundidad por niveles y libro orden a orden— para los motores de microestructura: desequilibrio entre compradores y vendedores, absorción, delta y grandes órdenes.
Es lo que MetaTrader 5 no da: los brókers de MT5 con los que se ha medido entregan uno o dos niveles de precio, y la microestructura necesita el libro entero.
La conexión es directa por la interfaz de programación de Rithmic, en C++, sin terminal intermedio. El cerebro que decide es el mismo que el de los otros cuatro modelos.
- Temporalidad
- Tick a tick y libro de órdenes
- Posiciones
- En pruebas
- Escrito en
- C++Rust
- Instrumentos · 2
- NQ · E-mini Nasdaq-100MES · Micro E-mini S&P 500
Exigencias superadas
- Conexión directa probada el 22 de septiembre de 2026 en la pasarela de pruebas de Rithmic en Estados Unidos (Orangeburg)
- Sesión, datos de mercado, profundidad por niveles y libro orden a orden abiertos para NQ y MES de CME
- Pendiente: aceptar el acuerdo de datos de CME para empezar a recibir precios; hasta entonces el modelo no opera
En pruebas. No opera con dinero hasta pasar las mismas exigencias que los otros cuatro.
Superar una prueba sobre datos pasados no garantiza resultados futuros. El trading con apalancamiento puede hacerte perder todo el capital.